مشخصات پژوهش

عنوان	آزمون همگرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام: شواهدی از کشورهای OECD
نوع پژوهش	مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها	همگرایی، بازارهای سهام، رویکرد خوشهای، OECD
چکیده	بورس یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته است، همگرایی بازده بازارهای سهام نیز نشاندهنده وابستگی متقابل اقتصاد کشورها و تحرک سرمایه بین آنهاست. هدف این پژوهش، آزمون فرضیه همگرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در گروه کشورهای سازمان همکاری (2007 ،(6 در دوره 2017 -2007 با استفاده از رویکرد تحلیل خوشهای فیلیپس و سول 5 و توسعه اقتصادی است. نتایج حاصل از پژوهش بیانکننده این است که بازارهای سهام مورد بررسی در یک خوشه همگرا قرار نمیگیرند، اما بین بازارهای سهام سه خوشه همگرا وجود دارد و بازار سهام لوکزامبورگ در هیچ خوشهای قرار نمیگیرد و یک گروه غیرهمگرا را تشکیل میدهد. همچنین نتیجه آزمون همگرایی بین خوشهها بیانکننده این است که خوشههای اول و دوم یک خوشههمگرا را تشکیل می دهند.
پژوهشگران	احمد محمدی (نفر سوم)، علی فقه مجیدی (نفر دوم)، بهناز نانوای سابق (نفر اول)