مشخصات پژوهش

عنوان	براورد و مقایسه اندازه ریسکها در پرتفولیوهای مستقل و وابسته
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	ریسک، اندازه ریسک، ارزش در معرض خطر، متوسط دم شرطی، تابع توزیع تجربی، براورد به روش هسته
چکیده	در فرهنگ سرمایه گذاری ریسک همان زیان بالقوه است که قابل محاسبه است. بنابراین شناسایی انواع ریسکها و اندازه گیری آن از اهمیت بالایی برخوردار است. تاکنون برای اندازه گیری ریسک معیارهای مختلفی ارایه شده است. استفاده از اندازه ریسکهایی چون ارزش در معرض ریسک و متوسط دم شرطی در بازهرهای مالی و بیمه ای عمومیت دارد. براورد این دو اندازه ریسک همواره یکی از موضوعات مهم در مطالعات بیمه ای است به همین دلیل در ستاهای اخیر روشهای مناسب و کارا برای براورد این اندازه ریسکها بسیار مورد توجه بوده است. ازجمله این روشها براورد استفاده از تابع توزیع تجربی و براورد به روش هسنه است. همچنین مقایسه اندازه ریسکها در پرتفولیوهای مستقل و وابسته از موضوعات با اهمیت است. برای مقایسه اندازه ریسکها از آماره L تو در تو استفاده می کنیم و با استفاده از مطالعات شبیه سازی برای حجم نمونه های مختلف و سطوح معنی داری مختلف به مقایسه اندازه ریسکها خواهیم پرداخت.
پژوهشگران	گلاله الماسی (دانشجو)، سیروس فتحی منش (استاد راهنما)