ناترازی بخش بانکی به معنای عدم تعادل در ترازنامه بانکها و اخلال در تأمین منابع مالی و اعتباری است که میتواند به بحرانهای اقتصادی و مالی منجر شود. این پدیده نه تنها به سلامت سیستم بانکی آسیب میزند، بلکه بر عملکرد کل اقتصاد کشور نیز تأثیرات منفی خواهد داشت. ریسک کشوری به مجموعهای از خطرات اقتصادی، سیاسی و مالی اطلاق میشود که بر فعالیتهای اقتصادی یک کشور تأثیرگذار است. در کشورهایی همچون ایران و عراق که با چالشهای خاص اقتصادی و سیاسی روبهرو هستند، شناسایی و تحلیل این ریسکها میتواند به درک بهتر اثرات آنها بر ناترازی بانکی و ارزیابی راهکارهای مناسب برای کاهش این تأثیرات کمک کند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک کشوری بر ناترازی بخش بانکی در کشور عراق و ایران طی دوره زمانی سال 1990 تا 2024 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که ریسک کشوری و متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر قابل توجهی بر ناترازی بانکی در ایران و عراق دارند. در مدل اول، ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی با ضرایب منفی معناداری بر ناترازی بانکی اثر میگذارند، به این معنی که بهبود در هر یک از این شاخصها موجب کاهش ناترازی بانکی میشود. از طرفی، عرضه پول و نرخ بهره حقیقی با اثرات مثبت و معناداری باعث تشدید ناترازی میگردند. در مدل دوم برای کشور ایران نیز نشان میدهد که کاهش ریسک کشوری و کنترل رشد حجم پول به کاهش ناترازی بانکی کمک میکند. در عراق، تأثیر ریسکهای اقتصادی و مالی بر ناترازی بانکی بیشتر از ریسک سیاسی است و بهبود در این شاخصها میتواند موجب کاهش ناترازی بانکی شود. همچنین، نرخ بهره حقیقی و عرضه پول نیز تأثیرات مشابهی در عراق دارند، با این تفاوت که در عراق، نرخ بهره حقیقی بهطور قابل توجهتری موجب تشدید ناترازی میشود. در مقایسه بین دو کشور، بهنظر میرسد که ناترازی بانکی در ایران بهدلیل چالشهای سیاسی و نقدینگی داخلی بیشتر تحت تأثیر قرار دارد، در حالی که در عراق پایداری مالی و وابستگی به درآمدهای نفتی از عوامل مهم فشار بر نظام بانکی هستند.
