استنباط آماری در مدلهای رگرسیونی که در آن تعداد پارامترها خیلی بزرگتر از تعداد مشاهدات است بدون اعمال فرضیات اضافی روی بردار رگرسیونی غیر ممکن است. لذا با فرض تنک بودن بردار رگرسیون، یعنی با فرض اینکه تعداد مولفه های غیر صفر کم است به برآورد پارامترهای مدل میپردازیم. برآوردهای سخت آستانه ای و نرم آستانه ای را معرفی میکنیم. همچنین ضمن معرفی برآوردهای لاسو، گزینشگر دانتزیگ و مجموع وزن دار نمائی کرانهایی برای مخاطره این برآوردگرها بدست می آوریم.
