با پیشرفت فناوریهای نوین و افزایش نیاز به بهینهسازی منابع انرژی، نقش ریزشبکهها در مدیریت انرژی و ارتقای بهرهوری سیستمهای قدرت اهمیت چشمگیری یافته است. رساله حاضر به توسعه روشهای مشارکت نهاد واسط به نمایندگی از ریزشبکهها در بازار انرژی پرداخته و مدلهایی نوین برای پیشبینی قیمت بازارروز آینده و بهینهسازی مبادلات انرژی در سیستمهای چندگانه ریزشبکه ارائه میدهد. در مرحله نخست، برای تعیین استراتژیهای سودآور معاملات ریزشبکهها، از شبکههای عمیق LSTM برای پیشبینی قیمت روز آینده بازار استفاده شده و برایناساس ظرفیت مبادلات یکپارچه مولتیمیکروگریدها در هر ساعت تعیین میگردد. همچنین، با بهرهگیری از یادگیری تقویتی، قیمتگذاری لحظهای برای مدیریت نوسانات کوتاهمدت بازار و دستیابی به حداکثر سود در تبادلات با بازار انرژی به کار گرفته شده است. در مرحله دوم، الگوریتم SVM برای پیشبینی قیمت روز آینده استفاده شده و ظرفیت مبادلات ریزشبکهها در هر ساعت با کمک توزیع نرمال احتمالاتی قیمتها تعیین گردیده است. در این مرحله، از بهینهسازی تصمیم تصادفی و روش مونتکارلو بهمنظور مدیریت عدم قطعیتهای بلندمدت بازار و حداکثرسازی سودآوری در شرایط متغیر بازار استفاده شده است. قیمتگذاری دینامیک بهعنوان روشی مکمل، برای پوشش نوسانات بلندمدت و افزایش پایداری در معاملات بهکاررفته است. تسویه بازار بر اساس مبادلات قیمتگذاری شده توسط نهاد واسط یا تعرفههای تعیینشده برای استراتژیهای مشارکت در بازار انرژی صورت میگیرد. این فرآیند، از طریق تعامل میان اپراتور بازار و نهاد واسط، به کمک رگرسیون کوانتیلی و با تخمین حجم مبادلات بازار و بهینهسازی ضریب تطبیق انجام شده است. در نهایت، بهینهسازی تطبیقی با استفاده از ضریب تطبیق بهینه، منصفانهترین قیمت تسویه معاملات را با تضمین سودآوری و کاهش ریسک مالی تعیین میکند. رساله حاضر با ارائه مدلی جامع و هوشمند برای مشارکت ریزشبکهها در بازار انرژی، به مدیریت نوسانات و ریسکهای مالی کمک کرده و مسیر تبادل پایدار و سودآور ریزشبکهها در بازار انرژی را هموار میسازد. این رساله برای نخستینبار، رویکردی ترکیبی از قیمتگذاری لحظهای و دینامیک را با بهینهسازی تطبیقی ارائه میدهد که میتواند به پیشبینی دقیق قیمتها، تنظیم منصفانه معاملات، و افزایش کارایی مشارکت ریزشبکهها منجر شود.
