با تلفیق مبانی نظری پیشرفته ای همچون توابع مفصل، تبادل پذیری و قضیه ی دی فینتی، و همچنین ابزارهای عملی نظیر ترتیب سوپرمدلار و مدل های عاملی، این پایان نامه چارچوبی جامع برای مدل سازی و مقایسه ی ریسک اعتباری در شرایط وابستگی ارائه می کند. تمرکز اصلی پژوهش بر حالتی است که متغیرهای ریسک نه تنها وابسته، بلکه غیرهم توزیع هستند؛ ویژگی ای که کاربردپذیری این چارچوب را در محیط های واقعی مالی به طور چشمگیری افزایش می دهد. در گام نخست، مفاهیم و تعاریف پایه ای نظری لازم برای درک مدل های ریسک اعتباری معرفی می شوند. از جمله ی این مفاهیم کلیدی می توان به نظریه ی مفصل برای مدل سازی وابستگی میان متغیرها، توابع مفصل ارشمیدس و توزیع های تبادل پذیر اشاره کرد. و در گام بعدی، به معرفی مدل های سنجش ریسک نکول می پردازیم. پس از تبیین انگیزه و ضرورت این بحث، مدل های آستانه ای به عنوان چارچوب اصلی مورد بررسی قرار می گیرند که شامل سه دسته اصلی مدل های تبادل پذیر، مدل های مبتنی بر تابع مفصل و مدل های عاملی میشوند. همچنین مدل های آمیخته به عنوان ابزاری کارآمد برای لحاظ کردن عدم قطعیت پارامتری معرفی شده و پیوند آنها با مدل های آستانه ای تحلیل می گردد. در ادامه، با نمایش کاربرد مدل های برنولی آمیخته در توابع مفصل ارشمیدسی، ارتباط بین این دو حوزه مهم از مدل سازی ریسک به طور عینی تبیین می شود. تأکید اصلی این پژوهش بر آن است که چگونه می توان با به کارگیری این ابزارها، پرتفوهای اعتباری دارای ساختارهای وابستگی مختلف را مقایسه و ریسک آن ها را در سطوح گوناگون ارزیابی کرد. این چارچوب به ویژه برای مدیران ریسک و پژوهشگران حوزه ی مالی که با داده های واقعی و نامتقارن سروکار دارند، می تواند بسیار سودمند باشد.
