هدف از این پژوهش بررسی ساختار قیمت مسکن در مراکز استانهای ایران در دوره زمانی فروردین 1388 تا اسفند 1401 میباشد. در این مطالعه از مدلهای بلک-شولز و انتشار پرش در مدل-سازی قیمت مسکن استفاده شده که مدل بلک-شولز با بکارگیری روش حداکثر درستنمایی و مدل انتشار پرش با الگوریتم (GEM) برآورد شده است. برای شبیهسازی قیمت آتی مسکن و انتخاب بهترین مدل از روش مونت-کارلو با عملکرد 6، 12 و 24 ماهه استفاده گردیده است. بر اساس نتایج مشخص است که در اکثر مراکز استانهای ایران عملکرد 6 ماهه بهتر بوده و در بعضی از مراکز استانها هم عملکرد 12 ماهه و 24 ماهه بهتر بوده است. نتایج میانگین فرکانس پرش نشان میدهد که در اکثر مراکز استانهای ایران میانگین فرکانس پرش بالا بوده که نشان از نوسانات و پرشهای قیمتی با طول موج زیاد در بازار مسکن ایران میباشد. نتایج نشان میدهد که در بازار مسکن ایران، در توضیح قیمت مسکن، مدل انتشار پرش نسبت به مدل بلک-شولز کارایی بهتری داشته است. البته در بعضی از مراکز استانها کارایی مدل بلک-شولز بهتر بوده است.
