به مطالعه سرریزها در میان بازدههای روزانه و نوآوریها در زمینه نوسان و چوولگی ریسوک ثن وی ارزهوای 01 میپردازیم. با استفاده از مدل شبکه تجربی، تغییر زمانی اساسی در تعامل بوازده و معیارهوای ریسوک را، هوم در درون و هم در میان ارزها، آشکار میکنیم. متوجه شدیم که شدت سرریز کول بورثلان نورخ وجووه دودرال و در دورههای بحران مالی، ادزایش مییابد. سرریزهای میان ارزی نوسانات و بویژه چوولگی، در زموان دشوار، ادوزایش مییابد، که منعکس کننده ریسک سیستماتیک بزرگتری است. به طور مشابه، در چنین زمانهایی، بازده نسبت به معیارهای ریسک حساستر میشود و برعکس.
