حسین بیورانی (Hossein Bevrani)

پیش‌بینی‎ قیمت سهام در فعالیت‌های بازرگانی و اقتصاد ملی نقش بسزایی دارند. روش‌های کلاسیک پیش‌بینی‎ سری زمانی مانند مدل‌های اتو رگرسیو، میانگین متحرک، اتو رگرسیو-میانگین متحرک و سایر مدل‌های مشابه ، بر دو فرض ایستایی و خطی بودن بنیان نهاده شده‌اند. در مورد عملکرد این مدل‌ها ، به‌خصوص در مورد سری‌های زمانی قیمت و بازده سهام تردیدهایی ایجاد شده است . بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت سهام از نگاشت‌های پیچیده غیرخطی و آشوبگرانه به وجود آمده‌اند و اساساً استفاده از انواع مختلف روشهای خطی صحیح نمی‌باشد. یکی از روش‌های جایگزین استفاده از روش غیرخطی شبکه‌های بیزی است که در برخی از موارد توانایی بالقوه مناسبی در پیش‌بینی سری‌های زمانی از خود نشان می‌دهد. هدف اصلی پایان‎‌نامه، معرفی شبکه بیزی و بکارگیری این شبکه در پیش‌بینی سری‌های زمانی و مقایسه آن با الگوریتم‌های کلاسیک آن است.‎ یی‌زو و کیتا (2012‌‎‎‎‎) الگوریتمی بر مبنای شبکه بیزی به منظور پیش‌بینی داده‌های‎ سری زمانی ارائه کرده‌اند. با دو مثال عددی به مقایسه این الگوریتم با الگوریتم‌های کلاسیک خواهیم پرداخت.